Estatistico III

Job Level:  Professional
Location: 

Sao Paulo, Sao Paulo, BR, 05425-000

Area of Expertise:  Actuarial
Unit:  Allianz Brazil
Employing Entity:  ALLIANZ SEGUROS S/A
Job Type:  Full-Time
Remote Job:  Hybrid working
Employment Type:  Permanent
ID:  105320
Position Cluster:  Non-Executive

Sobre a posição

Buscamos um profissional sênior com sólida formação quantitativa para atuar na área de Modelagem e Preço Técnico de Automóvel e Frota.

A posição envolve o desenvolvimento, monitoramento e evolução de modelos estatísticos, além da geração de insights para apoiar decisões de negócio. Procuramos alguém que combine conhecimento estatístico com forte capacidade de programação, tratamento de dados e automação de processos.

Valorizamos profissionais que gostem de trabalhar com dados de ponta a ponta, tenham iniciativa para conduzir atividades com autonomia e consigam transformar análises complexas em soluções práticas para o negócio. Esperamos também interesse genuíno em explorar o uso de Inteligência Artificial para aumentar a produtividade, aprimorar processos e ampliar o impacto analítico da área.

Além da capacidade técnica, é importante ter boa comunicação e habilidade para apresentar resultados e recomendações de forma clara para públicos técnicos e não técnicos.

 

Principais responsabilidades

  • Desenvolver, validar e monitorar modelos estatísticos e de machine learning.
  • Estruturar, tratar e analisar bases de dados para suporte às decisões de negócio.
  • Automatizar processos analíticos e relatórios.
  • Identificar oportunidades de aplicação de IA para aumento de produtividade e geração de valor.
  • Comunicar resultados e insights para públicos técnicos e executivos.

Para profissionais com experiência em seguros, a atuação inicial será focada no desenvolvimento, manutenção e evolução dos modelos da área.

Para profissionais sem experiência prévia em seguros, a atuação inicial será concentrada em monitoramento de modelos, análises de performance, reportes gerenciais e suporte ao processo de validação. À medida que adquirir conhecimento do negócio, assumirá gradualmente responsabilidades relacionadas ao desenvolvimento e implementação de modelos.

Requisitos obrigatórios

Formação

  • Estatística, Ciências Atuariais, Matemática, Engenharias, Ciência de Dados ou áreas correlatas.

Experiência

  • Mínimo de 5 anos de experiência profissional na área; ou
  • Mínimo de 2 anos de experiência corporativa para candidatos com mestrado acadêmico ou doutorado em áreas quantitativas.

Conhecimentos técnicos

  • Python avançado.
  • SQL avançado.
  • Excel avançado.
  • Manipulação e tratamento de dados.
  • Modelagem estatística.
  • GLM (Generalized Linear Models).
  • Técnicas de Machine Learning.
  • Validação e monitoramento de modelos.
  • Versionamento e boas práticas de desenvolvimento.
  • Inglês >= B1

Diferenciais

Diferencial muito relevante

  • Experiência em seguros.
  • Desenvolvimento, implantação ou monitoramento de modelos de precificação, risco, propensão, retenção ou sinistralidade.
  • Experiência com motores de cálculo e tarifação utilizados no mercado segurador, como Radar, Blaze ou equivalentes.

Outros diferenciais

  • Experiência em risco de crédito, propensão ou modelos de decisão em outros segmentos.
  • Deploy e industrialização de modelos em produção.
  • Azure e ecossistema de dados em nuvem.
  • SAS.
  • MLOps.
  • Monitoramento de modelos e indicadores.
  • Desenvolvimento de dashboards e reportes executivos.
  • Capacidade de traduzir conceitos estatísticos complexos para públicos não técnicos.

Perfil desejado

  • Forte base estatística e analítica.
  • Interesse genuíno por dados e programação.
  • Perfil que goste de construir soluções, automatizar processos e melhorar continuamente a forma de trabalho da área.
  • Criatividade para utilizar IA na resolução de problemas de negócio.
  • Boa comunicação e capacidade de apresentar análises de forma clara para diferentes públicos.
  • Autonomia, senso de dono e capacidade de transformar ideias em entregas concretas.

ok